这条小道原本是为了方便往返于埃尔乔罗水电站与盖达聂霍水库之间的工人以及附近两个村庄的村民而修建的,于20世纪最初几年逐步开始修建,在1905年左右基本完成。起初只有抄近路的附近村民和水库工人在这里运送一些材料,这条默默无闻的小路甚至连名字都没有。然而到了1921年,当时的西班牙国王阿方索十三世来到这里参加瓜达洛塞伯爵大坝的揭幕典礼时,听说了这条小道,并且兴致盎然地到这里走了一遭,于是这条栈道被人们命名为"国王小道"。这条小栈道建成之初简易到不能再简易了,人们在基本完全垂直的峭壁上打入钢钉,然后支起几根钢筋支架,再铺上一层薄薄的混凝土,工人们和附近的村民驾轻就熟,每天在这万丈深渊上腾云驾雾也不觉得有什么。在小道逐渐闻名遐迩之后,全世界的攀登爱好者和冒险家就像老饕闻见了肉香,也纷纷到这里一试身手。可是毕竟历经百年,国王小道也逐渐衰老了,有些路段的混凝土已经脱落,只剩下裸露的钢筋。1999年和2000年间,这里先后发生多起事故,数名攀岩者跌落悬崖,于是当地政府于2001年将国王小道关闭,进行重新整修。由于资金问题,工程时断时续,直到今年3月,才终于又向公众开放。